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银行资产负债管理知识讲义
银行资产负债管理知识讲义内容简介
银行资产负债管理知识讲义内容简介：
广义的资产负债管理
资产负债部门的组成
企业主计
计划部
资金部主管/解析分析部
职责
企业主计衡量业绩
计划部指导发展方向
解析分析组负责具体实施
为什么要内部资金定价
将“利率风险”业务部门或某些产品中“剔除”出来,借以保证银行收入的稳定增长
促进银行资产定价
对建立一套完整的产品盈利性分析有指导作用
支持资产负债管理
有利于建立现代银行管理制度
内部资金定价方法
边际成本法（方法四）
根据管理层的要求所定。国外商业银行过去用90天的存款证(CD)作为最基本的资金来源（当他们需要进行短期拆借时），现在的一般做法是用资本市场上银行承兑汇票的利率或SWAP的利率（swap rate，利率掉期交易时，产生掉期价格为零的固定利率）作为其参考利率。我们仍以CD为例，假设目前90天的CD的利率为5.71%，则我们可以认为其边际利率为5.71%。
